如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。 A、不能降低任何风险 B、可以分散部分风险 C、可以最大限度地抵消风险 D、风险等于两只股票风险之和 【答案】 A 【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的收益率具有完全正相关的关系，即相关系数为1，此时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题的答案为选项A。 (责任编辑：lele) |
