下列关于投资组合风险和报酬的说法中，错误的是 下列关于投资组合风险和报酬的说法中，错误的是（ ）。 A、证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均 B、随着证券组合中证券个数的增加，协方差相比方差项越来越重要 C、投资风险组合只受证券之间协方差的影响 D、证券组合的风险不仅取决于组合内的各项证券的风险，还取决于各证券之间的关系 【答案】C 【解析】当一个组合扩大到能够包含所有证券时，只有协方差是重要的，方差项将变得微不足道。因此，充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的的方差无关。选项C的说法不正确。 (责任编辑：lele) |
