在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。 A.股票市价越高，期权的内在价值越大 B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C.股价波动率越大，期权的内在价值越大 D.期权执行价格越高，期权的内在价值越大 【答案】A 【解析】内在价值是期权立即行权产生的经济价值，因此不受时间溢价的影响，所以选项 B、C 不正确；看涨期权内在价值=股价-执行价格，所以选项A 正确。 (责任编辑：lele) |
