在内在价值大于0的前提下，下列关于美式期权价格变动的表述中，不正确的有

在内在价值大于0的前提下，下列关于美式期权价格变动的表述中，不正确的有（ ）。

A、股票价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格升高，美式看跌期权的价格降低

B、执行价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高

C、到期期限增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高

D、股价波动率增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高

【答案】 CD

【解析】 在内在价值大于0的前提下，到期期限增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格和美式看跌期权的价格都升高；股价波动率增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格和美式看跌期权的价格都升高。所以选项C、D的表述不正确